การย้าย ค่าเฉลี่ย Etf กลยุทธ์

วิธีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการซื้อหุ้นค่าเฉลี่ย MA เคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบง่ายๆที่ปรับข้อมูลราคาโดยการสร้างราคาเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่าเฉลี่ยจะถูกนำมาใช้ในช่วงเวลาหนึ่งเช่น 10 วัน 20 นาที, 30 สัปดาห์หรือช่วงเวลาใด ๆ ที่พ่อค้าเลือกมีข้อได้เปรียบในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการซื้อขายของคุณรวมทั้งตัวเลือกในประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้กลยุทธ์การย้ายโดยเฉลี่ยยังเป็นที่นิยมและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับช่วงเวลาใด ๆ สิ่งทอสำหรับทำชุดเสื้อผ้าทั้งสองอย่าง นักลงทุนระยะยาวและผู้ค้าระยะสั้นดู Top Four Technical Indicators ผู้ค้าเทรนด์ต้องรู้ทำไมต้องใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสามารถช่วยลดปริมาณเสียงลงบนแผนภูมิราคาดูทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อให้ได้แนวคิดพื้นฐานว่าราคาใดเคลื่อนไหวมุมสูงขึ้นและราคามีการปรับตัวสูงขึ้นหรือเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยรวมแล้วมีมุมต่ำลงและราคากำลังเคลื่อนลงโดยรวมเคลื่อนไปด้านข้างและราคาอาจอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ o แนวรองรับแนวต้านระยะสั้น 50 วัน, 100 วันหรือ 200 วันอาจเป็นแนวรับเช่นเดียวกับการสนับสนุนด้านบนดังนั้นราคา ตีกลับจากมันในขาลงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจทำหน้าที่เป็นความต้านทานเช่นเพดานราคาตีมันแล้วเริ่มที่จะลดลงอีกครั้งราคาที่ได้รับรางวัลเสมอเคารพค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในลักษณะนี้ราคาอาจทำงานผ่านมันเล็กน้อยหรือ หยุดและย้อนกลับก่อนที่จะถึงมันเป็นแนวทางทั่วไปถ้าราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นถ้าราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีแนวโน้มลดลงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถมีความยาวแตกต่างกันแม้ว่าจะกล่าวถึงในไม่ช้าดังนั้นหนึ่งอาจ บ่งชี้แนวโน้มขาขึ้นขณะที่อีกค่าหนึ่งบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มลดลงค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถคำนวณได้หลายวิธีโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ย 5 วันของ SMA จะเพิ่มขึ้น 5 ราคาล่าสุดในแต่ละวันและหารด้วย 5 วิธีเพื่อสร้างใหม่ เฉลี่ยในแต่ละวัน ค่าเฉลี่ยที่เชื่อมต่อกับการสร้างสายไหลเอกพจน์ประเภทอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีการคำนวณ EMA การคำนวณมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่โดยทั่วไปใช้น้ำหนักมากขึ้นกับราคาล่าสุด Plot SMA 50 วันและ 50- วัน EMA ในแผนภูมิเดียวกันและคุณจะสังเกตเห็น EMA ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคามากกว่า SMA ไม่เนื่องจากน้ำหนักเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลราคาล่าสุดซอฟต์แวร์ Charting และแพลตฟอร์มการซื้อขายจะคำนวณดังนั้นคณิตศาสตร์ไม่ต้องใช้ด้วยตนเอง ใช้ MAO หนึ่งของ MA isn t ดีกว่าอีก EMA อาจทำงานได้ดีขึ้นในหุ้นหรือตลาดการเงินเป็นครั้งและในเวลาอื่น ๆ SMA อาจทำงานได้ดีกว่ากรอบเวลาที่เลือกสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะมีบทบาทสำคัญ มีความยาวเฉลี่ย 10, 20, 50, 100 และ 200 ความยาวเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับกรอบเวลาใด ๆ ของแผนภูมิหนึ่งนาทีรายวันรายสัปดาห์ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับการค้าขาย Horiz on. กรอบเวลาหรือความยาวที่คุณเลือกสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียกว่าช่วงเวลาย้อนกลับสามารถมีบทบาทสำคัญในประสิทธิภาพของการเป็น MA ด้วยกรอบเวลาสั้น ๆ จะตอบสนองได้เร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงราคามากกว่า MA ที่มี ระยะเวลาในการมองย้อนกลับไปในระยะยาวในรูปด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันจะติดตามราคาที่เกิดขึ้นจริงกว่า 100 วันอย่างใกล้ชิดโดย 20 วันอาจเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์แก่ผู้ค้าระยะสั้นเนื่องจากราคาดังกล่าวมีราคาใกล้เคียงกันมากขึ้น , และทำให้เกิดความล่าช้าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวระยะเวลาคือเวลาที่ใช้สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อบ่งชี้ถึงการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้น Recall เป็นแนวทางโดยทั่วไปเมื่อราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะส่งสัญญาณถึงการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้นตามค่าเฉลี่ย MA ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันจะให้สัญญาณการกลับรายการมากขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะมีความยาวเท่ากับ 15, 28, 89 ฯลฯ การปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้มีค่ามากขึ้น สัญญาณที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลที่ผ่านมาอาจช่วยสร้างสัญญาณที่ดีขึ้นในอนาคตกลยุทธ์การซื้อขาย - Crossovers. Crossovers เป็นหนึ่งในกลยุทธ์เฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยประเภทแรกคือครอสโอเวอร์ราคานี้ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้และเมื่อราคาข้ามเหนือหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นกลยุทธ์อื่น ๆ คือการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นไปยังแผนภูมิหนึ่งและอีกหนึ่งอันสั้นเมื่อ MA สั้นข้ามเหนือระยะยาว MA มันเป็นสัญญาณซื้อเนื่องจากแสดงถึงแนวโน้มการขยับจะเรียกว่า cross. When สั้น MA ข้ามด้านล่างระยะยาว MA มัน sa ขายสัญญาณตามที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะขยับลงนี้เรียกว่าตาย cross. Moving เฉลี่ยคำนวณจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์และไม่มีอะไรเกี่ยวกับการคำนวณเป็น predictive ธรรมชาติดังนั้นผลการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถสุ่ม - ในบางครั้งตลาดดูเหมือนว่าจะเคารพความต้านทานการสนับสนุน MA และสัญญาณการค้าและอื่น ๆ ครั้งที่แสดงให้เห็นว่าไม่มี respect. One probl สำคัญ em ก็คือว่าถ้าการกระทำของราคาจะกลายเป็นเร็ว ๆ นี้ราคาอาจแกว่งไปมาสร้างสัญญาณการกลับรายการแนวโน้มการค้าหลายครั้งเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงหรือใช้ตัวบ่งชี้อื่นเพื่อช่วยชี้แจงแนวโน้มสิ่งเดียวกันอาจเกิดขึ้นกับไขว้ MA ที่ แมสซาชูเซตส์ได้รับอีนุงตุงนังเป็นระยะเวลาหนึ่งที่เรียกความสูญเสียหลายธุรกิจการค้าเฉลี่ยปานกลางทำงานค่อนข้างดีในสภาพแนวโน้มที่แข็งแกร่ง แต่มักจะไม่ดีในสภาพเปลี่ยนแปลงเร็วหรือแตกต่างกันการปรับกรอบเวลาสามารถช่วยในการชั่วคราวนี้แม้ว่าในบางประเด็นเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงกรอบเวลาที่เลือกไว้สำหรับ MA sA moving average ช่วยลดความยุ่งยากของข้อมูลราคาโดยการให้เรียบและสร้างเส้นที่ไหลได้ซึ่งจะทำให้แนวโน้มในการแยกตัวง่ายขึ้นค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในการทำปฏิกิริยาจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยในบางกรณี นี้อาจจะดีและในคนอื่น ๆ ก็อาจทำให้เกิดสัญญาณเท็จย้ายค่าเฉลี่ยที่มีระยะเวลาย้อนกลับมองย้อนหลัง 20 วันเช่นจะ res pond รวดเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่าค่าเฉลี่ยที่มีระยะเวลามองยาว 200 วัน Movers crossovers เฉลี่ยเป็นกลยุทธ์ที่เป็นที่นิยมสำหรับทั้งสองรายการและ MAs ออกนอกจากนี้ยังสามารถเน้นพื้นที่ของการสนับสนุนที่อาจเกิดขึ้นหรือความต้านทานในขณะที่นี้อาจจะคาดการณ์ล่วงหน้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่บนพื้นฐานของประวัติศาสตร์ ข้อมูลและแสดงราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินที่คงอยู่ใน Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น ๆ 1 การวัดทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยหรือดัชนีตลาดที่ผันผวน สามารถปฏิบัติได้ตามที่รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกในปีพ. ศ. 2476 เป็นพรบ. การธนาคารซึ่งห้ามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของนัฟฟาร์มหมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนเอกชนและภาครัฐที่ไม่แสวงผลกำไร US Labor of Labor ตัวย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินสำหรับ INR รูปีอินเดียซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศอินเดียเงินรูปีประกอบด้วย 1 สกุลเงิน จากผู้ประมูลรายอื่นกลยุทธ์การคำนวณโดยเฉลี่ยโดย Casey Murphy นักวิเคราะห์อาวุโสนักลงทุนรายใหญ่ต่างใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยมีเหตุผลที่ต่างกันบางคนใช้เครื่องมือวิเคราะห์เป็นหลักในขณะที่ คนอื่น ๆ ก็ใช้พวกเขาเป็นผู้สร้างความเชื่อมั่นในการสำรองการตัดสินใจลงทุนของพวกเขาในส่วนนี้เราจะนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างกันไม่กี่ของกลยุทธ์ - incorporating พวกเขาในรูปแบบการค้าของคุณขึ้นอยู่กับคุณ Crossovers ครอสโอเวอร์เป็นชนิดพื้นฐานที่สุดของสัญญาณและ เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้ค้าจำนวนมากเพราะเอาอารมณ์ทั้งหมดประเภทพื้นฐานที่สุดของการครอสโอเวอร์คือเมื่อราคาของสินทรัพย์ย้ายจากด้านหนึ่งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และปิดอื่น ๆ ไขว้ราคาจะใช้โดยผู้ค้าเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัมและสามารถ ใช้เป็นกลยุทธ์การเข้าหรือออกจากขั้นพื้นฐานดังที่คุณเห็นในรูปที่ 1 ค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของขาลงและน่าจะถูกใช้โดย trad เป็นสัญญาณที่จะปิดตำแหน่งยาว ๆ ที่มีอยู่ตรงกันข้ามการมีส่วนร่วมสูงกว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากด้านล่างอาจแนะนำจุดเริ่มต้นของขาขึ้นใหม่ประเภทที่สองของการครอสโอเวอร์เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นผ่านค่าเฉลี่ยระยะยาว สัญญาณจะถูกใช้โดยผู้ค้าเพื่อระบุโมเมนตัมที่มีการขยับไปในทิศทางเดียวและการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งใกล้เข้ามาสัญญาณซื้อจะถูกสร้างขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวในขณะที่สัญญาณการขายถูกเรียกโดยระยะสั้น ระยะสั้นเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่คุณสามารถดูได้จากแผนภูมิด้านล่างสัญญาณนี้เป็นเป้าหมายมากซึ่งเป็นเหตุผลที่มันเป็นที่นิยมมากดังนั้นไขว้ครอสโอเวอร์และริบบิ้นเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลงในแผนภูมิได้ เพิ่มความถูกต้องของสัญญาณผู้ค้าหลายรายจะวางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5, 10 และ 20 วันลงบนแผนภูมิและรอจนกว่าค่าเฉลี่ยของระยะเวลาห้าวันจะทะลุผ่านส่วนอื่น ๆ โดยทั่วไปเป็นสัญญาณซื้อหลักรอสักครู่ ค่าเฉลี่ยเฉลี่ยวันละ 10 วันที่ค่าเฉลี่ยเฉลี่ย 20 วันมักใช้เป็นค่ายืนยันกลยุทธ์ที่มักลดจำนวนสัญญาณปลอมเพิ่มจำนวนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามที่เห็นในวิธีไขว้ไขว้เป็นวิธีหนึ่งที่ดีที่สุด วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มและความเป็นไปได้ที่แนวโน้มจะยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ คำถามนี้จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยบางคนให้เหตุผลว่าหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์แล้ว 10 หรือมากกว่านั้นจะยิ่งดีขึ้น กับเทคนิคที่เรียกว่าริบบิ้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามที่คุณสามารถดูได้จากแผนภูมิด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จำนวนมากจะถูกวางลงบนแผนภูมิเดียวกันและใช้เพื่อตัดสินความแรงของแนวโน้มปัจจุบันเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน แนวโน้มจะกล่าวได้ว่า Reversals ที่แข็งแกร่งจะได้รับการยืนยันเมื่อค่าเฉลี่ยถอยข้ามไปและมุ่งหน้าไปในทิศทางตรงกันข้ามการตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงจะคิดตามจำนวนรอบระยะเวลาที่ใช้ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณมีความสำคัญมากขึ้นโดยเฉลี่ยคือการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อยหนึ่งในริบบิ้นที่พบมากที่สุดจะเริ่มต้นด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและเพิ่มค่าเฉลี่ยในช่วง 10 วันขึ้นไปจนถึงค่าเฉลี่ยขั้นสุดท้าย 200 ประเภทนี้ ของค่าเฉลี่ยเป็นสิ่งที่ดีในการระบุการผกผันของแนวโน้มในระยะยาวฟิลเตอร์ตัวกรองเป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อเพิ่มความมั่นใจเกี่ยวกับการค้าบางอย่างตัวอย่างเช่นนักลงทุนจำนวนมากอาจเลือกที่จะรอจนกว่าการรักษาความปลอดภัยจะข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และเป็น อย่างน้อย 10 เหนือค่าเฉลี่ยก่อนที่จะวางคำสั่งนี่เป็นความพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า crossover ถูกต้องและเพื่อลดจำนวนของสัญญาณเท็จข้อเสียเกี่ยวกับการพึ่งพาตัวกรองมากเกินไปคือบางส่วนของกำไรจะได้รับขึ้นและอาจนำไปสู่ ความรู้สึกเชิงลบเหล่านี้จะลดลงเมื่อเวลาที่คุณปรับเกณฑ์สำหรับตัวกรองของคุณอย่างต่อเนื่องไม่มีกฎระเบียบหรือสิ่งที่ควรระวังเมื่อกรองข้อมูล เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจโดยเฉลี่ยซองจดหมายกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งที่รวมการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นที่รู้จักกันเป็นซองกลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการวางแผนสองวงรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยใช้อัตราเปอร์เซ็นต์ที่เฉพาะเจาะจง ในแผนภูมิด้านล่าง 5 ซองวางรอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วัน Traders จะเฝ้าดูแถบเหล่านี้เพื่อดูว่าจะทำหน้าที่เป็นจุดแข็งของการสนับสนุนหรือความต้านทานได้อย่างไรสังเกตว่าการเคลื่อนไหวนี้มักผันผวนทิศทางหลังจากเข้าใกล้ระดับใดระดับหนึ่ง นอกเหนือจากวงดนตรีที่สามารถส่งสัญญาณระยะเวลาของความอ่อนเพลียและผู้ค้าจะดูการกลับรายการไปสู่ศูนย์เฉลี่ยทศวรรษที่ผ่านมาได้รับช่วงเวลาที่ยากมากสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นการซื้อและการถือครองดัชนี SP 500 ในช่วงนี้ส่งผลให้เกิดการสูญเสีย ของ 0 ร้อยละ 95 ณ สิ้นปี 2009 ตามเนื่องจากผลที่น่าผิดหวังมากเหล่านี้นักลงทุนจำนวนมากได้หันไปจากการลงทุนซื้อและถือซึ่ง h ทำงานได้ดีในทศวรรษที่ 1980 และ 1990 พวกเขาได้หันไปใช้กลยุทธ์หลากหลายรูปแบบจากการกระจายไปสู่ชั้นสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือพื้นฐานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเทคนิคหนึ่งที่ใช้กันโดยนักลงทุนมืออาชีพและนักลงทุนรายย่อยคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ย ได้รับการยอมรับด้วยเหตุผลที่ดีเนื่องจากนักลงทุนอาจต้องสูญเสียรายได้มหาศาลในตลาดหมีครั้งล่าสุดโดยใช้เกณฑ์เหล่านี้เพื่อกำหนดเวลาถือครองและเมื่อจะขายดัชนีตลาดกว้างใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหรือ 200 วันไปยังดัชนีราคาผู้บริโภค 500 ในปี 2008 จะมีการสูญเสียร้อยละ 3 14 และ 3 47 ร้อยละตามลำดับตรงกันข้ามตำแหน่งซื้อและถือใน SP 500 จะได้กลับเป็นลบ 38 ร้อยละ 49 สูญเสียเหล่านี้จะได้รับการชดเชยอย่างไรก็ตามหลาย ไม่ได้มีเส้นประสาทของเหล็กที่จำเป็นในการแขวนในที่นั่นหลังจากที่ดูไข่ของพวกเขาที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับนักลงทุนเหล่านี้มีวิธีการลงทุนที่มีวินัยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดความผันผวน y ในพอร์ตการลงทุนของพวกเขาในขณะที่ป้องกันพวกเขาจากประกันตัวที่ด้านล่างหนึ่งในวิธีการดังกล่าวอาจจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในบทความนี้เราจะสำรวจสามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่นิยมมากขึ้น 200 วัน, 50 วันและ 50- วันครอสโอเวอร์ 200 วันเราจะวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของแต่ละเปรียบเทียบกับแต่ละอื่น ๆ และยังมีการลงทุนซื้อและระงับเราจะศึกษาผลของการซื้อขายระบบเหล่านี้ในดัชนีหุ้น SP 500 เริ่มต้นในปีพ. ศ. 2514 ข้อมูลปีแรกพร้อมใช้งานจะเน้นไปที่ตลาดหมีหลักสามแห่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ค่าเฉลี่ยที่กำหนดไว้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Investopedia ระบุว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้บ่อยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แสดงมูลค่าเฉลี่ยของการรักษาความปลอดภัย s ในช่วงเวลาที่กำหนดตัวอย่างเช่นในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันหนึ่งจะรวบรวมราคาโดยเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับความปลอดภัยในช่วง 10 วันที่ผ่านมารวมกันและหารด้วย 10 วันถัดไปหนึ่งจะรวม ude ราคาสำหรับวันล่าสุดและวางราคาสำหรับวันแรกดังนั้นค่าเฉลี่ยถูก dubbed ย้ายข้อได้เปรียบของการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือว่าพวกเขาจะดีในการกำหนดว่าการลงทุนมีแนวโน้มขึ้นหรือลงปัญหาแม้ว่าเป็น ที่พวกเขามีตามคำนิยามช้าที่จะปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มขณะที่ Robert D Edwards และ John Magee เขียนในการทำงานแบบคลาสสิกของพวกเขาการวิเคราะห์ทางเทคนิคของสต็อกสินค้า Trends. The ปัญหากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และที่เราค้นพบมานานแล้ว แต่ให้กระแทกเข้ามาจากเวลา ถึงเวลาที่มันไม่สามารถหลบหนีจากอดีตของมันได้อย่างราบรื่นโค้งอีกรอบหนึ่งมีการยับยั้งมากขึ้นก็คือในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญล่าสุดของแนวโน้มเพื่อให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่อนข้างตอบสนองต่อข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่า, นักลงทุนจำนวนมากใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาซึ่งคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยทางเรขาคณิตในการศึกษานี้เราจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเฉพาะปีพ. ศ. 2549 ซึ่งอาจเป็นที่รู้จักกันดีคือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งมีค่าเฉลี่ยราคาในช่วง 200 วันที่ผ่านมาโดยทั่วไปกรอบเวลาของนักลงทุนจะยาวขึ้นอีกต่อไปค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการเคลื่อนที่ขึ้นอีกตัวอย่างเช่นผู้ค้ารายวันไม่มีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน - นักลงทุนระยะยาวในทางตรงกันข้ามไม่มีการใช้งานแบบรายชั่วโมงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นค่าเผื่อการด้อยค่าของนักลงทุนระยะยาวทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาของเราเราจะลงทุนในหุ้น SP 500 เมื่อราคาซื้อขายอยู่เหนือระดับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและออกจากตลาดเมื่อราคาตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยการเรียกผู้ซื้อจะถูกดึงขึ้นเมื่อราคาตลาดของวันสูงขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยสัญญาณการขายจะกระพริบเมื่อราคาตลาดของวันสูงกว่าราคาเฉลี่ยตลาดส่วนใหญ่ ช่างเทคนิคพึ่งพาการปิดข้อมูลมากกว่าความคิดฟุ้งซ่านในวันและต่ำเพื่อบ่งชี้การค้าเมื่อฉันวิเคราะห์ข้อมูล แต่นี้ส่งผลให้ในปริมาณที่มากเกินไปของการซื้อขาย whipsaw ดังนั้นในบทความนี้ความคิดฟุ้งซ่านในวันและต่ำจะใช้ในการสร้างสัญญาณการค้า ผลการปฏิบัติงานสำหรับ thi เมื่อเทียบกับการซื้อและการถือครอง SP 500 ตั้งแต่วันที่ 31 ธ. ค. 2513 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธ. ค. 2552 แสดงไว้ในรูปที่ 1. ผลตอบแทนรวมของวิธีการทั้งสองวิธีเป็นไปในทางเดียวกันความแตกต่างที่สำคัญคือผลตอบแทนที่ได้รับจากการใช้ 200- วันเฉลี่ยเคลื่อนไหวนักลงทุนจะลดความผันผวนประจำปีของพวกเขาร้อยละ 26 ในคำอื่น ๆ หนึ่งจะได้รับผลตอบแทนเดียวกันกับที่มีเพียงสามในสี่ของความเสี่ยงรูปที่ 2 quantifies ผลตอบแทนในช่วงตลาดหมีของ 1973-74, 02 และ 2008 ในนักลงทุนทุกคนนักลงทุนซื้อและระดมทุนลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของเงินทุนรูปที่ 3 แสดงให้เห็นถึงผลการใช้ระบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในช่วงที่ตลาดหมีเหล่านี้พอร์ตโฟลิโอมีมูลค่าอยู่ในระดับสูงสุดของ SP 500 ก่อนหน้านี้ กับตลาดหมีเหล่านี้พอร์ตการลงทุนได้รับการปรับแล้วตามจำนวนการซื้อขายในช่วงตลาดหมีในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ 73-74 ระบบนี้มีสัญญาณการซื้อเท็จหกรายการในช่วงที่ผ่านมาในปี 2543-2543 บริษัท มีสัญญาณเท็จสามรายการ 2008 decli ne มันให้สี่ยังคงผลโดยรวมดีกว่าการซื้อและการถือครองกลยุทธ์การเคลื่อนไหวเฉลี่ย 200 วันทำงานได้ดีที่สุดในช่วงตลาดที่มีแนวโน้มว่าจะขึ้นหรือลงมันไม่ได้ทำดีในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไปด้านข้างมากหรือน้อย ในช่วงเวลาทั้งหมดระบบบอก 87 การเดินทาง round-trip 174 ทั้งหมดแม้ว่าการทำงานนี้ออกไปเพียง 4 5 ธุรกิจการค้าต่อปีส่วนใหญ่ของการค้าเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงการซื้อขายไม่เต็มเต็งประมาณครึ่งหนึ่งปรากฏตัวในปี 1970 เพียงอย่างเดียวในตลาดด้านข้างเหล่านี้มัน ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะทำธุรกิจการค้าเป็นรายสัปดาห์หรือรายปักษ์เพียง 36 จาก 87 ธุรกิจการค้ามีกำไรดังนั้นเกือบร้อยละ 60 ของเวลาตำแหน่งถูกปิดที่สูญเสียนี้จะน่าหงุดหงิดมากที่สุดเพิ่มความเป็นไปได้ว่าจะ โกงในการใช้ระบบนอกจากนี้นักลงทุนจะมีต้นทุนการค้าและผลกระทบทางภาษีหากมีการซื้อขายในบัญชีที่ไม่ผ่านการรับรองซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในการวิเคราะห์นี้เนื่องจากข้อเสียเหล่านี้หลาย inve stors ไม่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน แต่เพียงอย่างเดียวเพื่อกำหนดกิจกรรมการลงทุนพวกเขาจะใช้ตัวบ่งชี้อื่นร่วมกับการตัดสินใจลงทุนการศึกษาเครื่องมืออื่น ๆ เหล่านี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของเอกสารนี้ควรสังเกตว่า การคำนวณผลตอบแทนของบทความนี้ไม่รวมถึงการจ่ายเงินปันผลซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนักลงทุนจะอยู่ในตลาดประมาณร้อยละ 70 ในช่วงเวลา 28 ปีที่ผ่านมา 39 ปีได้ศึกษาการซื้อขายกลยุทธ์ 200 วันดังนั้นพวกเขาจึงได้รับเงินปันผลจำนวนมาก การชำระเงิน แต่เห็นได้ชัดว่าไม่มากถ้าพวกเขาได้จัดขึ้นเพียง SP 500 ตลอดเวลาแทนดูเหมือนว่าจะระมัดระวังในการยังคงเป็นเงินสดสำหรับสองสามสัปดาห์เมื่อได้รับสัญญาณขายแล้วเมื่อมันปรากฏว่า whipsaw มีโอกาสน้อยกว่าการลงทุน พอร์ตการลงทุนในพันธบัตรตั๋วเงินคลังซึ่งอาจช่วยบรรเทาการสูญเสียเงินปันผลเมื่อไม่มีการถือครองหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 50 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วง 50 วันโดยทั่วไปหมายถึงค่าเฉลี่ยที่ใช้โดยค่ากลาง - นักลงทุนระยะยาวเกณฑ์การซื้อขายยังคงเป็นเช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวเฉลี่ย 200 วันซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยที่แท้จริงผลการดำเนินงานสำหรับวิธีการนี้เทียบกับการซื้อและระงับแสดงในรูปที่ 4 ผลตอบแทนที่เสนอโดย 50 วันมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าวิธีการซื้อและถืออย่างไรก็ตามส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยังน้อยกว่าสำหรับกลยุทธ์เฉลี่ยที่เคลื่อนไหวเมื่อการขยายตลาดหมีสามตัวโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นที่น่าสนใจ รูปที่ 5 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากจากวิธีการซื้อและระงับดูรูปที่ 2 ในช่วงขาลงของปี 2516-17 และในปี 2543-2552 ความไม่เท่าเทียมกันในตลาดหมีขณะที่ SP 500 ลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง ยังคงดูที่สามของผลงานของเขาระเหยเหตุผลสำหรับความผิดหวังนี้คือการซื้อขาย whipsaw ราคาข้าม 50 วันเฉลี่ยเคลื่อนที่มากในช่วงสามปีที่ 29 การค้าถูกเรียกใช้ส่วนใหญ่ของการทำธุรกรรมเหล่านี้ส่งผลให้ ในการสูญเสียขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้นมากกว่า timeparing 50 วันกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเราจะเห็นว่าอดีตเอาชนะหลังในตลาดหมีครั้งแรก 200 วันหายไปไกลน้อยในหมีที่สองผลเป็นจริงเหมือนกันใน การชะลอตัวครั้งสุดท้ายในขณะที่บางคนอาจคาดหวังว่าการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นลงจะสร้างสัญญาณการซื้อและขายมากขึ้นในขณะที่ค่าเฉลี่ยของ 50 วันจะบ่งบอกถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้านี้สัญญาณเหล่านี้เป็นจำนวนที่ผิดพลาด 218 หรือ 436 ทั้งหมดซึ่งหมายความว่า 11 2 ธุรกิจการค้าต่อปีเกือบหนึ่งต่อเดือนดังนั้นกลยุทธ์นี้สร้างกิจกรรม 2 เท่า 5 เท่าของวิธีการ 200 วันในช่วงตลาดที่ไม่มีแนวโน้มมีบางครั้งที่นักลงทุนจะซื้อวันหนึ่ง และขายต่อไปเพียงร้อยละ 30 ของธุรกิจการค้ามีกำไรเวลาที่ใช้ในการลงทุนในตลาดหุ้นยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกต่อไปที่ประมาณร้อยละ 64 25 ของ 39 ปีศึกษาดูเหมือนว่าสำหรับนักลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่ใช้ 200- d ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการครอสโอเวอร์เฉลี่ย 50 วันของการเคลื่อนไหว 50 วัน 200 วันโดยตอนนี้บทความนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนมีข้อเสียคือสัญญาณการซื้อและขายเท็จและ เปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียการค้าอดีตเพิ่มต้นทุนการค้าและภาษีอาจเป็นอย่างดีหลังสามารถสร้างความเสียหายทางจิตใจเป็นนักลงทุนเก๋ารู้ควบคุมอารมณ์หนึ่งคือครึ่งต่อสู้เพื่อหาข้อบกพร่องเหล่านี้ระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้ วิธีนี้ใช้ทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันทริกเกอร์การค้าถูกดึงขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่งตัวข้ามค่าอื่นถ้าค่าเฉลี่ยเฉลี่ย 50 วันเหนือ 200 วันจะได้รับสัญญาณซื้อ เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งเป็นสัญญาณที่ได้รับความนิยมในวรรณคดีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยการข้ามค่าเฉลี่ยของ 200 วันและ 50 วัน สีแดงจะเป็นสีทอง cross. Performance เทียบกับวิธีการซื้อและถือ passive จะแสดงในรูปที่ 6. ระบบเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้สร้างผลตอบแทนรายปีที่ดีกว่า 0% 6 ร้อยละมากกว่าวิธี passive แต่มีความผันผวนที่น่าทึ่งร้อยละ 33 มัน นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนที่สูงกว่าโดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำกว่ากลยุทธ์แบบ 50 หรือ 200 วันรูปที่ 7 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของตลาดหมีในแบบครอสโอเวอร์ 50 ถึง 200 วันวิธีการนี้หายไปมากกว่าการย้าย 50 วันและ 200 วัน เฉลี่ยในปี 1973 และ 1974 15,300 เทียบกับ 7,000 หรือ 10,400 ตามลำดับอย่างไรก็ตามในช่วงสองตลาดหมีสุดท้ายระบบครอสโอเวอร์ทำงานได้ดีกว่าสองประเทศอื่น ๆ ลองดูที่ตลาดหมีสามตัวเราไม่เห็นสัญญาณผิดมากนักลงทุน มีเพียงหนึ่ง whipsaw การค้าในหมี 1973-74 พวกเขาไม่ได้ค้าดังกล่าวในทั้ง 2000-02 หรือ 2008 รอบระยะเวลาดูรูป 8-10.One สามารถสังเกตโดยการตรวจสอบทั้งสามแผนภูมิทำไมเพียงอย่างเดียวโดยใช้ 50 วันหรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน เส้นสีน้ำเงินเป็นค่าเฉลี่ย 50 วันเส้นสีส้มเป็นค่าเฉลี่ย 200 วันแม้ว่าอาจไม่รวดเร็วเท่าที่จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม แต่การคาดการณ์ของยุทธศาสตร์นั้นมีความถูกต้องมากขึ้นร้อยละเจ็ดสิบหกของ ระบบได้สร้างธุรกิจการค้าแบบ round-trip เพียงอย่างน้อย 17 รายการโดยมีนักลงทุน 34 รายที่ลงทุนน้อยกว่าหนึ่งปีนักลงทุนที่ใช้วิธีนี้จะได้รับการลงทุนในตลาด 72% ของเวลาเพียงเล็กน้อยมากกว่าการใช้ 200- day โดยเฉลี่ยทั้ง 3 กลยุทธ์จะถูกเปรียบเทียบกับการถือครองและถือครองในรูปที่ 11 ข้อสรุปผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงในผลงานของเขาได้โดยการใช้ความช่วยเหลือของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยใช้ SP 500 เป็นพร็อกซี่ การลงทุนก็เป็นที่ชัดเจนว่าระบบครอสโอเวอร์แบบ 200 วัน 50 วันจะดีกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหรือ 200 วันด้วยตัวเองในขณะที่อาจเป็นจริงสำหรับตลาดหุ้นที่มีการลงทุนในตลาดหุ้นใหญ่ผลอาจแตกต่างกันไปสำหรับดัชนีที่แตกต่างกัน หลายวิธี vestor สามารถใช้ข้อมูลนี้กลยุทธ์หนึ่งจะเป็นการค้ากองทุนหรือกองทุนดัชนีซื้อขาย SP 500 ตามสัญญาณที่สร้างขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือการลงทุนในการลงทุนในหุ้นทุนที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่คิดว่าจะดีกว่าตลาดในช่วงที่มีการปรับตัวดีขึ้น ในการถือครองดังกล่าวตราบเท่าที่ค่าเฉลี่ย 50 วันอยู่เหนือค่าเฉลี่ย 200 วันในดัชนีหุ้น SP 500 และเลิกกิจการของตำแหน่งดังกล่าวเมื่อมีการสร้างสัญญาณการขายโดยไม่ต้องบอกว่านักลงทุนไม่ควรวางใจในเทคนิคใดเลย อย่างไรก็ตามการใช้กลยุทธ์เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักควบคู่ไปกับการกระจายการลงทุนและการบริหารเงินอย่างรอบคอบอาจลดความเสี่ยงอย่างหนึ่งหากไม่มีอะไรอื่นจะทำให้มีการนอนหลับที่ดีขึ้นหากทศวรรษต่อ ๆ ไปเป็นเช่นเดียวกันและอาจนำไปสู่ ไข่รัง